预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协(xié)方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟这项资产的(de)投(tóu)资回报(bào)率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移(yí)到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风(fēng)险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率(lǜ)有什(shén)么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一年所获的(de)预期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收(shōu)益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益(yì)水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币(bì)基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关(guān)于(yú)预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来的的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证券组合(hé)预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(q高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟í)假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投(tóu)资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现的(de)收(shōu)益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的(de)预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预期收益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成年(nián)化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的(de)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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